Если вы являетесь потерпевшим от рук обманщиков Булл Трейдерс, в этом случае сообщите об этой несправедливости обществу Прошу писать мне на почту: [email protected]
Пишите нам …
Пришло новое сообщение !!!
Увы, оператор сейчасотсутствует, в связи с этим очень просим Вас оставить свой е-майл в форме связи далее.
Оператор [ИМЯ] уже на связи
Оператор [ИМЯ] - скоро напишет
Специалист ответит примерно через пяти минут …
Если не сложно, то напишите Ваш е-майл в форме связи ниже, для того чтобы мы могли связаться с Вами …
Ваша контактная информация отправлена, скоро мы с Вами свяжемся - ДЕНЬГИ НИКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ!
Если не сложно, то напишите Ваш е-майл в форме связи ниже, для того чтобы мы могли связаться с Вами …

Способы тестирования систем

Второй метод тестирования механических систем для начинающих

Мы получаем значения всех показателей системы – прибыль, профит-фактор, просадка, количество сделок и т.д., которые, собственно и описывают поведение системы на истории

cпособы тестирования системcпособы тестирования систем
Возможно, многие опытные трейдеры скажут, что тест «out-of-sample» нужно, для абсолютной достоверности, проводить на демо-счете в реальном времени, и будут правы. Но, такое тестирование потребует много времени – несколько месяцев или даже лет, для начинающего трейдера, как впрочем, и для трейдера со стажем, это просто не реально. И при этом, после такого тестирования, трейдер, возможно, получит отрицательный результат, а время потеряно. Чтобы этого не случилось, лучше пользоваться вторым методом тестирования. Чтобы воспользоваться вторым методом тестирования системы, трейдеру необходимо разбить всю имеющуюся историю на два отрезка – длинный и короткий. На длинном участке проводится оптимизация и настройка системы. На коротком участке, проводится тестирование “out-of-sample”. Длинный участок содержит примерно 80-90% от всей имеющейся истории котировок. Каждый трейдер сам решает для себя какую часть истории и для чего использовать. Принцип тестирования очень прост – сначала, на длинном участке проводим оптимизацию системы. Получив результаты, выбираем наиболее достоверные (о том, как их выбирать, можно прочитать в статье «Какие результаты оптимизации выбрать») и запускаем тестирование системы на том же длинном участке. Таким образом,
метод тестирования механических системметод тестирования механических систем
мы получаем значения всех показателей системы – прибыль, профит-фактор, просадка, количество сделок и т.д., которые, собственно и описывают поведение системы на истории. Теперь, прогоняем эту же систему на втором - коротком промежутке, который не участвовал в настройке системы (собственно этот тест и называется “out-of-sample”). Протестировав систему таким образом, трейдер получит новые показатели системы – прибыль, профит-фактор, просадка и т.д. Все, что остается теперь, это сопоставить, то, как вела себя система на длинном участке, где происходила настройка системы, и то, как она ведет себя на коротком промежутке при тестировании “out-of-sample”. При этом система должна показывать примерно одинаковые результаты. Если хоть один параметр системы значительно хуже, то можно считать, что она нерабочая или же проводить дополнительные тесты на предмет достоверности.