Особенности торговой стратегии Выход люстры

Принципы торговой стратегии Система Выход люстры

Вход на основе волотильности

Вход на основе волотильности является одним из наиболее надежных спусковых механизмов входа для систем, следующих за трендом. Наши исследования показали, что этот вход дает больший процент прибыльных сделок в сравнении со случайным вхождением. Приказ на покупку нужно установить на уровне, который вычисляется как сумма закрытия предыдущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR), либо открытие текущего бара плюс процент от среднего истинного диапазона (ATR). Например, правило для покупки может звучать так: купить сегодня по цене 0,7*ATR + сегодняшнее открытие.

Для вычисления ATR нужно брать достаточно длительный период времени - 20 дней и более. Если брать меньший период, то спусковой механизм входа может стать слишком чувствительным из-за непродолжительных периодов низкой волотильности. Этот спусково

й механизм входа является одним из наиболее надежных спусковых механизмов ввиду того, что для его срабатывания необходимо, чтобы цены сделали достаточно сильное движение в направлении тренда. Конечно, таким образом мы не войдем в рынок по самый низкой цене, но при этом откроем позицию, когда рынок определенно подтвердит свое первоначальное направление. В этом случае мы жертвуем частью потенциальной прибыли для более высокой надежности входа в рынок.